番外：「薄冰掘金」四日实战手册（120章）（1 / 2）

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陈景明看着电脑里这份，已经经过「蒙特卡洛验证」的——《「薄冰掘金」四日实战手册》。

这份手册主要规划的是1998年12月28日到31日底，布伦特原油期货操作策略。

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预计通过这个时候还是顶尖期货经纪商Refco的DMA（直接市场接入）系统执行，并假定其具备基础的订单拆分功能。

首先，梳理了全局风控规则：

「1丶当日结清纪律：每日收盘前必须平仓，绝不承担隔夜不确定性。

2丶熔断纪律：单日亏损达初始本金（100万）的10%，立即停止开新仓；从当日权益高点回撤20%，强制清仓。

3丶杠杆纪律：动态权益的杠杆倍数控制在10倍以内（关键日会主动下调），杜绝过度暴露。」

接着梳理蒙特卡洛关键变量：

「slippage（滑点）：服从N(0.02， 0.005^2)美元/桶的正态分布。

fill_ratio（成交率）：单笔订单>50手时，服从Triangular(0.7， 0.9， 1.0)的三角分布。

refco_delay（延迟）：在关键日（12月30日），有30%概率增加0.5-2秒指令延迟。」

了解了全局风控规则和蒙特卡洛关键变量后，接下来就是每日分时作战指令，初始动态权益为100万美元，杠杆上限设为10倍。

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第一日：12月28日，周一——系统测试与启动

首次操作：开盘做空。

计划于开盘价10.62美元附近建立空头头寸。

执行时，放弃追求精确的10.62，将卖出区间放宽至10.62-10.61美元。

将理论上的141手全仓订单，拆分为3笔，在45秒内以市价单发出。

第二次操作：低点平空，反手做多。